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2ESGF - SEMESTRE 1

Marché des taux - M. KADYSS

Documents et ordinateurs non autorisés
Calculatrice autorisée

Sujet:
1/ Définitions (5 points - 1 point par bonne réponse)
- open market
- TCN
- Taux facial
- BPV
- Coupon couru
2/ Les fonctions du marché monétaire (5 points)
3/ Partie calculatoire (10 points)
Quelle est la sensibilité au prix de l'obligation suivante? Quelle est la BPV du
portefeuille? (4 points)
Montant € 10,000,000
Valeur faciale
Taux de coupon 40/0 (intérêts annuels) ACT/ACT
Maturité 3 ans
Taux actuariel: 3.25%
-

Avec les données suivantes, calculez le taux forward-forward:
(3 points)
Devise €
6 mois 3.90-3.95% (181 jours)
9 mois 3.80-3.850/0 (272 jours)
- Quel est le prix payé pour ce T-Bill d'une valeur faciale d'US $ 1,000,000 ?
(1 point)
- Quel est son taux équivalent sur une base 365 jours? (2 points)
Ce US T-bill à 91 jours cote 6.50/0.
- Vous avez acheté un CD en $, 91 jours, valeur faciale USD 1,000,000, taux
4%.
Si vous conservez le CD jusqu'à maturité, combien recevez-vous?
Si vous le revendez 25 jours après l'avoir acheté, combien touchez-vous si le
taux de marché pour ce CD est de 7%? (1 point pour les 2 questions)
- Quel est le taux annuel équivalent d'un taux mensuel de 0.7%? (1 point)


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