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Programme Séminaire 6 .pdf


Nom original: Programme_Séminaire_6.pdf
Titre: Microsoft Word - programme_fr v4.doc
Auteur: Fabien Faivre

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Réassurance : techniques de modélisation
Optimisation de programmes de réassurance, modèles internes et commutations

Press Club de France – 8 rue Jean Goujon – Paris 8e
Jeudi 16 octobre 2008
Programme Prévisionnel
Heure

Présentation

09:00

Accueil

Intervenants

09:30

09:45

Introduction
La Réassurance : quel impact de (et sur) Solvabilité II ?

Stéphane Chappellier

09:45

10:05

Réassurance et besoins du marché français.

10:05

10:25

Quelle place pour la modélisation en Réassurance ?
Suivi de la gestion de la réassurance au cours du temps et analyse des impacts de la
réassurance sur les résultats. Quels sont les apports des techniques de modélisation ?
L’outil EMB Repro sera utilisé en support à cette présentation.

François Vilnet,
Président de l’APREF
Charlie Kefford,
Stéphane Chappellier

10:25

10:55

Pré-requis pour le paramétrage de la sinistralité : projection à l’ultime des
sinistres individuels
Quelle méthode utiliser pour projeter à l’ultime le coût des sinistres individuels ? Application
à la modélisation de la part des réassureurs dans les provisions de sinistres.

10:55

11:15

Pause

11:15

12:00

Paramétrage de la sinistralité : comment utiliser les données historiques ?
Comment passer des observations historiques à un modèle statistique prédictif ?
Un exemple sous EMB Igloo with Extremb servira de support à cette
présentation.

Fabien Faivre,
Nicolas Clément

12:00

12:20

Incertitude sur les données et sur les paramètres
Une fois ajustés, les paramètres sont souvent considérés comme certains. Or, il existe une
incertitude statistique provenant à la fois des données et des paramètres. Quel est l’impact
de la reconnaissance de cette incertitude sur les résultats ?

Peter England

12:20

14:00

Déjeuner

14:00

14:30

Agrégation des expositions aux événements catastrophiques
Comment utiliser les tables par événement ? Comment s’assurer de la cohérence des
simulations sur l’ensemble d’un groupe d’Assurances ou de Réassurance ?
Un exemple sous EMB Igloo with Extremb servira de support à cette
présentation.

Jennifer Ah-Kin,
Jonathan Bilbul

14:30

15:15

Comment utiliser la modélisation de sinistralité pour structurer un
programme de réassurance ?
Comment exploiter les résultats d’un modèle ? Quels avantages en retirer ?
Un exemple sous EMB Igloo with Extremb servira de support à cette
présentation.

Richard Millns,
Fabien Faivre

15:15

15:45

Passage de la modélisation de la réassurance au modèle interne pour
Solvabilité II puis à l’optimisation d’un programme de Réassurance
Comment une modélisation de la Réassurance peut servir de base pour un modèle interne
(partiel ou complet) pour Solvabilité II ?
Comment utiliser un modèle complet intégré pour réaliser l’optimisation d’un programme de
Réassurance ?

Audrey Momein,
Stéphane Chappellier

15:45

16:05

Pause

16:05

16:30

Cotation en Réassurance
Quelle utilisation est faite de la modélisation pour la cotation en Réassurance ?

Andrzej
Czernuszewicz

16:30

17:00

Commutations
Comment extraire de la valeur de programmes de réassurance existants ?

Jonathan Broughton

17:00

17:10

Conclusion, questions et réponses

Stéphane Chappellier

17:10

Clôture

Karl Murphy


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