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On dira que les mouvements Browniens a` valeurs r´eelles B1 et B2
sont corr´
el´
es de coefficient de corr´elation ρ si B1 (t)B2 (t) − ρt est
une martingale.
On “d´ecorrele” les MB en introduisant le processus B3 d´efini par
1
(B2 (t) − ρB1 (t)). Ce processus est un MB
B3 (t) =

2
1−ρ
ind´ependant de B1 .

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