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Introduction Générale

Introduction Générale

Maher Chatti
FSEGT
Année Universitaire : 2013-2014
2M EGRFA
Econométrie de la …nance et de l’assurance

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

1

Objet et méthode de l’économétrie

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

1

Objet et méthode de l’économétrie

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

1
2

Objet et méthode de l’économétrie
Econométrie de la …nance

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

1
2

Objet et méthode de l’économétrie
Econométrie de la …nance

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

1
2
3

Objet et méthode de l’économétrie
Econométrie de la …nance
Econométrie de l’assurance

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

1
2
3

Objet et méthode de l’économétrie
Econométrie de la …nance
Econométrie de l’assurance

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

1
2
3
4

Objet et méthode de l’économétrie
Econométrie de la …nance
Econométrie de l’assurance
Logiciel Eviews

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

1
2
3
4

Objet et méthode de l’économétrie
Econométrie de la …nance
Econométrie de l’assurance
Logiciel Eviews

Introduction Générale

Introduction Générale

Plan

1
2
3
4
5

Objet et méthode de l’économétrie
Econométrie de la …nance
Econométrie de l’assurance
Logiciel Eviews
Syllabus

Introduction Générale

Introduction Générale

1. Objet et méthode de l’économétrie

Introduction Générale

Introduction Générale

1. Objet et méthode de l’économétrie

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?
Au sens littéral, économétrie veut dire mesure
(metrics) de l’économie (econo).

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?
Au sens littéral, économétrie veut dire mesure
(metrics) de l’économie (econo).

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?
Au sens littéral, économétrie veut dire mesure
(metrics) de l’économie (econo).
C’est l’application de techniques statistiques à
des données économiques, en vue :

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?
Au sens littéral, économétrie veut dire mesure
(metrics) de l’économie (econo).
C’est l’application de techniques statistiques à
des données économiques, en vue :

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?
Au sens littéral, économétrie veut dire mesure
(metrics) de l’économie (econo).
C’est l’application de techniques statistiques à
des données économiques, en vue :
d’estimer des modèles économétriques ;

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?
Au sens littéral, économétrie veut dire mesure
(metrics) de l’économie (econo).
C’est l’application de techniques statistiques à
des données économiques, en vue :
d’estimer des modèles économétriques ;

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?
Au sens littéral, économétrie veut dire mesure
(metrics) de l’économie (econo).
C’est l’application de techniques statistiques à
des données économiques, en vue :
d’estimer des modèles économétriques ;
de tester des hypothèses (théories) ;

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?
Au sens littéral, économétrie veut dire mesure
(metrics) de l’économie (econo).
C’est l’application de techniques statistiques à
des données économiques, en vue :
d’estimer des modèles économétriques ;
de tester des hypothèses (théories) ;

Introduction Générale

Introduction Générale

1.1 Qu’est ce que l’économétrie ?
Au sens littéral, économétrie veut dire mesure
(metrics) de l’économie (econo).
C’est l’application de techniques statistiques à
des données économiques, en vue :
d’estimer des modèles économétriques ;
de tester des hypothèses (théories) ;
d’évaluer l’impact d’événements et de décisions et
d’établir des prévisions.

Introduction Générale

Introduction Générale

1.2 Modèle économétrique

Introduction Générale

Introduction Générale

1.2 Modèle économétrique
Un modèle économétrique (ou de régression)
cherche à expliquer l’évolution d’une (ou
plusieurs) variable(s) expliquée(s)
(dépendantes, endogènes) en les mettant en
relation à des variables explicatives
(indépendantes, exogènes), sous forme d’une
ou plusieurs équations.

Introduction Générale

Introduction Générale

1.2 Modèle économétrique
Un modèle économétrique (ou de régression)
cherche à expliquer l’évolution d’une (ou
plusieurs) variable(s) expliquée(s)
(dépendantes, endogènes) en les mettant en
relation à des variables explicatives
(indépendantes, exogènes), sous forme d’une
ou plusieurs équations.

Introduction Générale

Introduction Générale

1.2 Modèle économétrique
Un modèle économétrique (ou de régression)
cherche à expliquer l’évolution d’une (ou
plusieurs) variable(s) expliquée(s)
(dépendantes, endogènes) en les mettant en
relation à des variables explicatives
(indépendantes, exogènes), sous forme d’une
ou plusieurs équations.
Ces relations font intervenir certains
paramètres (coe¢ cients) clefs de l’analyse
économique (élasticités, propensions, ...) que
l’on cherche à estimer (en donner des valeurs
empiriques) à partir d’échantillons de données.
Introduction Générale

Introduction Générale

Ces relations ne sont pas déterministes dans la
mesure où elles comportent un terme d’erreur
aléatoire,

Introduction Générale

Introduction Générale

Ces relations ne sont pas déterministes dans la
mesure où elles comportent un terme d’erreur
aléatoire,

Introduction Générale

Introduction Générale

Ces relations ne sont pas déterministes dans la
mesure où elles comportent un terme d’erreur
aléatoire, re‡étant le caractère aléatoire des
phénomènes économiques,

Introduction Générale

Introduction Générale

Ces relations ne sont pas déterministes dans la
mesure où elles comportent un terme d’erreur
aléatoire, re‡étant le caractère aléatoire des
phénomènes économiques, les erreurs de
mesure

Introduction Générale

Introduction Générale

Ces relations ne sont pas déterministes dans la
mesure où elles comportent un terme d’erreur
aléatoire, re‡étant le caractère aléatoire des
phénomènes économiques, les erreurs de
mesure et les variables omises, volontairement
ou non.

Introduction Générale

Introduction Générale

Ces relations ne sont pas déterministes dans la
mesure où elles comportent un terme d’erreur
aléatoire, re‡étant le caractère aléatoire des
phénomènes économiques, les erreurs de
mesure et les variables omises, volontairement
ou non.
Ces relations prennent en général une forme
fonctionnelle particulière, dont la forme linéaire
est la plus simple et la plus courante.

Introduction Générale

Introduction Générale

1.3 Etapes de l’analyse économétrique

Introduction Générale

Introduction Générale

1.3 Etapes de l’analyse économétrique

Introduction Générale

Introduction Générale

D’où vient le modèle économétrique ?

Introduction Générale

Introduction Générale

D’où vient le modèle économétrique ?
En général, les relations causales entre les
variables étudiées sont déduites de la théorie
économique (modèle économique) et les
paramètres présentent donc une signi…cation
économique bien précise.

Introduction Générale

Introduction Générale

D’où vient le modèle économétrique ?
En général, les relations causales entre les
variables étudiées sont déduites de la théorie
économique (modèle économique) et les
paramètres présentent donc une signi…cation
économique bien précise.

Introduction Générale

Introduction Générale

D’où vient le modèle économétrique ?
En général, les relations causales entre les
variables étudiées sont déduites de la théorie
économique (modèle économique) et les
paramètres présentent donc une signi…cation
économique bien précise.
Le modèle est une simpli…cation de la réalité et
il peut être nécessaire de lui ajouter d’autres
variables pour mieux re‡éter la réalité.

Introduction Générale

Introduction Générale

D’où vient le modèle économétrique ?
En général, les relations causales entre les
variables étudiées sont déduites de la théorie
économique (modèle économique) et les
paramètres présentent donc une signi…cation
économique bien précise.
Le modèle est une simpli…cation de la réalité et
il peut être nécessaire de lui ajouter d’autres
variables pour mieux re‡éter la réalité.

Introduction Générale

Introduction Générale

D’où vient le modèle économétrique ?
En général, les relations causales entre les
variables étudiées sont déduites de la théorie
économique (modèle économique) et les
paramètres présentent donc une signi…cation
économique bien précise.
Le modèle est une simpli…cation de la réalité et
il peut être nécessaire de lui ajouter d’autres
variables pour mieux re‡éter la réalité.
Par exemple, des variables retardées, pour tenir
compte de délais ou de coûts d’ajustement, ou
des variables muettes, pour traduire un
changement ou une di¤érence dans les
comportements.
Introduction Générale

Introduction Générale

Les données

Introduction Générale

Introduction Générale

Les données
On distingue trois types de données :

Introduction Générale

Introduction Générale

Les données
On distingue trois types de données :

Introduction Générale

Introduction Générale

Les données
On distingue trois types de données :
les données ou séries temporelles, qui recouvrent
les observations faites sur une unité statistique
(individu, ménage, entreprise, pays) au cours du
temps ;

Introduction Générale

Introduction Générale

Les données
On distingue trois types de données :
les données ou séries temporelles, qui recouvrent
les observations faites sur une unité statistique
(individu, ménage, entreprise, pays) au cours du
temps ;

Introduction Générale

Introduction Générale

Les données
On distingue trois types de données :
les données ou séries temporelles, qui recouvrent
les observations faites sur une unité statistique
(individu, ménage, entreprise, pays) au cours du
temps ;
les données en coupe transversale où di¤érentes
unités sont observées à une date donnée ;

Introduction Générale

Introduction Générale

Les données
On distingue trois types de données :
les données ou séries temporelles, qui recouvrent
les observations faites sur une unité statistique
(individu, ménage, entreprise, pays) au cours du
temps ;
les données en coupe transversale où di¤érentes
unités sont observées à une date donnée ;

Introduction Générale

Introduction Générale

Les données
On distingue trois types de données :
les données ou séries temporelles, qui recouvrent
les observations faites sur une unité statistique
(individu, ménage, entreprise, pays) au cours du
temps ;
les données en coupe transversale où di¤érentes
unités sont observées à une date donnée ;
les données de panel, qui combinent les deux
dimensions précédentes (di¤érentes unités
d’observation observées à di¤érentes dates).

Introduction Générale

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L’estimation

Introduction Générale


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