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RESUME

L’objectif de ce mémoire est de se demander quel avenir peut avoir les OPCVM diversifiés.
Ces fonds sont souvent en première ligne dans de nombreuses sociétés d’Asset Management.
Pour parvenir à des résultats probants j’ai bâti un portefeuille fictif composé de deux OPCVM
indiciels, l’un visant le marché action, et l’autre visant le marché obligataire.
Un backtest a été effectué sur les 10 dernières années afin de pouvoir émettre des hypothèses, et le
comparer avec d’autres types de fonds.
Cette comparaison s’est essentiellement portée sur les performances.
J’ai conclu que les fonds spécialisés performent et rebondissent mieux lors des périodes de
confiances/reprises. Alors que les fonds diversifiés encaissent mieux durant les périodes de grand
stress.
La question s’est alors posé sur les nouveaux moyens qu’utilisent les gérant pour mieux performer
tout en gardant un niveau faible de risque et je me suis alors tourné vers la stratégie smart bêta .

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