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EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (3)

• Le Backtesting se fait sur la base de la comparaison des performances du portefeuille figé sur la période
de référence ce qui implique un recalcule de la valeur liquidative du portefeuille le lendemain du calcul
de la VaR en supposant que les positions sont restées figées.