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finance comportementale .pdf


Nom original: finance comportementale.pdf
Titre: finance comportementale
Auteur: WALID

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FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION DE
SOUSSE
Département de Finance et Comptabilité
Cours Optionnel : Finance comportementale
Niveau : L 3 Finance
Volume horaire : 21H
Année universitaire : 2017-2018

Objectifs du cours
La finance comportementale est un domaine qui cherche à combiner la théorie psychologique
comportementale et cognitive avec l'économie conventionnelle et la finance pour expliquer
pourquoi les gens prennent des décisions financières irrationnelles.
Ce cours permettra à l’étudiant d’avoir une meilleure compréhension de certaines des
anomalies (c'est-à-dire des irrégularités) que la théorie financière classique n'a pas réussi à
expliquer. Ce cours présentera un aperçu de certaines des raisons qui poussent certaines
personnes à se comporter de manière irrationnelle. Ces nouvelles connaissances seront utiles
lors de la prise des décisions financières.
Pré requis :
Marché financier et évaluation des actifs
La gestion de portefeuille
Plan
Introduction générale
Chapitre 1:Hypothèse d’efficience des marchés financiers
1. Introduction
2. la notion de d’efficience (hypothèses)
3. Trois niveaux d’efficience (forme faible, semi forte, forte)
4. Validité de l’efficience des marchés
5. Anomalies (effet week end, janvier, lundi etc..)
Chapitre 2 : La Finance Comportementale :
1. La remise en cause de l’hypothèse de rationalité: La base de la finance
Comportementale
2. Les limites de l’arbitrage
3. Théorie des perspectives
Chapitre 3 Les Principaux biais mis en évidence par la Finance Comportementale
1) Biais de Familiarité
2) Biais de représentativité et effet momentum
3) Les biais de conservatisme
4) Le biais de confirmation
5) L’effet de disposition
6) Biais d’optimisme
7) Excès de confiance et auto-attribution

8) Comportements suiveurs : une explication de l’effet momentum et de la sur-réaction des
titres
9) « Biais de cadrage » ou « framing effect »
Chapitre 4. Quel avenir pour la finance comportementale ?
4.1. Forces et faiblesses de la finance comportementale actuelle
4.2. Le futur de la finance comportementale : personnalisation, apprentissage et modélisation
Bibliographie :
Gillet P.(1999), L'efficience des marchés financiers. Édition Economica
Broihanne M.H., Merli M., Roger P., (2004). La finance comportementale. Economica.
Orléan A. (2004). Efficience, finance comportementale et convention : une synthèse
théorique .
https://www.researchgate.net/publication/241081002_Efficience_finance_comportementale_e
t_convention_une_synthese_theorique
Orléan A. (2004) , Efficience informationnelle versus finance comportementale : éléments
pour un débat », http://www.parisschoolofeconomics.com/orleanandre/depot/publi/marchesfi.pdf
Mangot, M. 25 ans de finance comportementale ou l’émergence d’un nouveau paradigme.


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