AISSOU KHALLOU MELLIER.pdf


Aperçu du fichier PDF aissou-khallou-mellier.pdf - page 7/11

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Aperçu texte


base

2007−10−01 / 2018−03−12

20000

20000

15000

15000

10000

10000

5000

5000

0

0

oct 01 mar 03
2007
2008

sep 01 fév 02
2008
2009

jul 01
2009

déc 01
2009

jui 01
2010

nov 01 avr 01 sep 01 fév 01
2010
2011
2011
2012

jul 02
2012

déc 03
2012

jui 03
2013

nov 01 avr 01 sep 01 fév 02
2013
2014
2014
2015

jul 01
2015

déc 01
2015

jui 01
2016

nov 01 avr 03 sep 01 fév 01
2016
2017
2017
2018

library(corrplot)

CAC.Index
SPX.Index
UKX.Index
DAX.Index
NKY.Index
INDU.Index
EUR.curncy
EURJPY.curncy
EURGBP.curncy
GSEACII.Index
GSUSCII.Index
GSJPCII.Index
GOLDS.Comdty
CL1.COMB.Comdty
EUR003M.Index
US0003M.Index
BP0003M.Index
JY0003.Index

corr <- cor(base)
corrplot(corr)

1

CAC.Index
SPX.Index
UKX.Index
DAX.Index
NKY.Index
INDU.Index
EUR.curncy
EURJPY.curncy
EURGBP.curncy
GSEACII.Index
GSUSCII.Index
GSJPCII.Index
GOLDS.Comdty
CL1.COMB.Comdty
EUR003M.Index
US0003M.Index
BP0003M.Index
JY0003.Index

0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1

On remarque que le CAC est très corrélé avec le SPX, le UKX, le DAX et le NKY. On choisis donc ces
7