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Réponses pour «backtesting»:



Total: 6 résultats - 0.025 secondes

Séance 6 révisions 100%

BACKTESTING (1) • Il n’existe pas de définition précise du backtesting, la plus générale étant celle proposée par Jorion (2007).

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/22/seance-6-revisions/

22/09/2017 www.fichier-pdf.fr


CV AMMARI Mustapha 79%

Analyse des modèles de gestion du risque de crédit aux entreprises (Notation, backtesting, use test,…) Optimisation de la consommation des fonds propres au titre des approches avancées (recalibrage, étude d’impact pour l’instauration de la nouvelle définition de défaut,…) Développement d'un outil interne pour le calcul du ratio de solvabilité et automatisation des reportings réglementaires (COREP) Stagiaire / gestion des risque financiers – Direction de la Supervision Bancaire Bank Al-Maghrib Missions :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/05/08/cv-ammari-mustapha/

08/05/2014 www.fichier-pdf.fr

Mémoire Mode:Janson 75%

44 2.2.1 - Evolution et Analyse des VaR Normale, Student, EWMA, Historique, GARCH (1,1)................................................................................44 2.2.2 – Backtesting de la Value-at-Risk ....................................................47 Conclusion .........................................................................................

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/20/memoire-mode-janson/

20/12/2014 www.fichier-pdf.fr

Memoire AISSOU VIDAL KHALLOU 73%

Hence, we propose to evaluate the quality of our estimations with backtesting techniques as the Kupiec’s test (1995).

https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/27/memoire-aissou-vidal-khallou/

27/05/2018 www.fichier-pdf.fr

Descriptif Postes ESTIA 58%

l’octroi de crédit, le calcul ou la modélisation des indicateurs de PD, LGD, EAD, le backtesting, le stress testing, les modèles de provision… Le chargé d’études statistiques « risques », selon son niveau d’intervention, peut opérer sur des problématiques de modélisation, de validation de modèles, ou de calcul d’indicateurs risques, et peut intervenir sur différents métiers (banque de détail, leasing, crédit conso, crédit immobilier).

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/16/descriptif-postes-estia/

16/06/2014 www.fichier-pdf.fr

RECO 583 0599 51%

la méthode de validation standard consiste à tester ex post la validité des prévisions de VaR dans le cadre de procédures de Backtesting (voir Campbell [2006] pour une synthèse sur les procédures de Backtesting).

https://www.fichier-pdf.fr/2011/11/21/reco-583-0599/

21/11/2011 www.fichier-pdf.fr