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Réponses pour «covariance»:



Total: 130 résultats - 0.077 secondes

8.PortfolioOptiHedge 100%

http://ssrn.com/abstract_id=305006 Portfolio Optimization and Hedge Fund Style Allocation Decisions Noël Amenc and Lionel Martellini¤ March 19, 2002 Abstract This paper attempts to evaluate the out-of-sample performance of an improved estimator of the covariance structure of hedge fund index returns, focusing on its use for optimal portfolio selection.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/29/8-portfoliooptihedge/

29/06/2013 www.fichier-pdf.fr


Séance 2 90%

    -­‐            discrètes  (nombre  d’enfants,  valeur  d’un  bien)   -­‐            Continues  (salaires…implique  un  gd  nombre  de  valeurs)     La  covariance  et  le  coefficient  de  corrélation  linéaire   On  utilise  deux  index  pour  mesurer  la  force  du  lien  linéaire  entre  deux  variables  quantitatives  :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/08/seance-2/

08/12/2014 www.fichier-pdf.fr

Article6 Sghir Aissa 85%

It is a continuous centered Gaussian process, starting from zero, with covariance function 1 S(t, s) = tH + sH − [(t + s)H + |t − s|H ], 2 where H ∈ (0, 2).

https://www.fichier-pdf.fr/2017/02/17/article6-sghir-aissa/

17/02/2017 www.fichier-pdf.fr

Article7 Sghir Aissa 85%

We prove an approximation in law of this process and we prove that the covariance function of this process permits us to obtain a generalization of the sub-fractional Brownian motion [5] by a decomposition in law into the sum of our process and the standard multifractional Brownian motion [1].

https://www.fichier-pdf.fr/2017/02/17/article7-sghir-aissa/

17/02/2017 www.fichier-pdf.fr

Article9 Sghir Aissa 85%

It is the unique continuous centered Gaussian process, starting from zero, with covariance function 1 R(t, s) = [tH + sH − |t − s|H ], (1) 2 where H ∈ (0, 2).

https://www.fichier-pdf.fr/2017/02/17/article9-sghir-aissa/

17/02/2017 www.fichier-pdf.fr

cours statistiques 84%

la covariance Cov(X, Y) et le coefficient de corrélation linéaire r.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/24/cours-statistiques/

24/04/2017 www.fichier-pdf.fr

4.Cours.Statistiques 84%

la covariance Cov(X, Y) et le coefficient de corrélation linéaire r.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/05/01/4-cours-statistiques/

01/05/2014 www.fichier-pdf.fr

exercices krigeage 83%

Point Coordonnée x x0 0 x1 -6 x2 4 Le modèle de covariance est gaussien :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/15/exercices-krigeage/

15/10/2014 www.fichier-pdf.fr

cours statistique - 2015-11-25 83%

Probabilités et statistique Corrélation entre deux caractères 1 Covariance de deux caractères :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/26/cours-statistique-2015-11-25/

26/11/2015 www.fichier-pdf.fr

Lecture 10 82%

Covariance Recall dice problem… N ∑ (x − µ i cov ( x , y) = !  !  !  cov(X,Y) >

https://www.fichier-pdf.fr/2015/10/12/lecture-10/

12/10/2015 www.fichier-pdf.fr

17 RewNPLS 81%

1 0 ) + XT X When the new data is available, the covariance matrices are updated:

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/16/17rewnpls/

16/07/2018 www.fichier-pdf.fr

Article5 Sghir Aissa 79%

It is a continuous centered Gaussian process, starting from zero, with covariance function 1 E(StH SsH ) = tH + sH − [(t + s)H + |t − s|H ].

https://www.fichier-pdf.fr/2017/02/17/article5-sghir-aissa/

17/02/2017 www.fichier-pdf.fr

Statistiques (IV) 79%

Covariance.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/16/statistiques-iv/

16/11/2015 www.fichier-pdf.fr

Statistiques (III) 79%

Covariance.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/02/statistiques-iii/

02/11/2015 www.fichier-pdf.fr

1-Markowitz 77%

– Enfin, la covariance entre la rentabilit´e de ces deux actifs est not´ee :

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/29/1-markowitz/

29/06/2013 www.fichier-pdf.fr

Poli1-Psychologie générale 76%

Psychologie générale. Introduction générale. I.Objectifs du cours.

https://www.fichier-pdf.fr/2010/11/22/poli1-psychologie-generale/

22/11/2010 www.fichier-pdf.fr

TD 1 Statistique descriptive 76%

D´eterminer les moyennes et les variances de X et Y et la covariance entre X et Y .

https://www.fichier-pdf.fr/2017/02/17/td-1-statistique-descriptive/

17/02/2017 www.fichier-pdf.fr

Article13 Sghir Aissa 76%

They mainly used the techniques based on Fourier transforms developed by Berman [3], jointly with a study of the covariance matrix and the correlation of the increments of fBm, when H belongs to a neighborhood of H0 .

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/24/article13-sghir-aissa/

24/04/2017 www.fichier-pdf.fr

Quantum 75%

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/18/quantum/

18/01/2015 www.fichier-pdf.fr

13 Eliseyev Aksenova Plos One 74%

The latent variables t1 [<n and u1 [<n are extracted from the first mode of the tensors X and Y, providing maximum covariance between t1 and u1 .

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/16/13-eliseyev-aksenova-plos-one/

16/07/2018 www.fichier-pdf.fr

livret exercices 74%

On note Cov(X, Y ) = E[(X − E[X])(Y − E[Y ])T ] = (E[(Xi − E[Xi ])(Yj − E[Yj ])])i∈{1,...,n},j∈{1,...,m} , appel´ee la matrice de covariance crois´ee.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/26/livret-exercices/

26/10/2017 www.fichier-pdf.fr

Calcul Matriciel 73%

Dans le cas du maximum de vraisemblance d’une régression linéaire à plusieurs variables explicatives, la matrice d’information6, qui sert à calculer la matrice variance-covariance des estimateurs  1  β  XTX 2 σ 2    de b et de s , est la suivante :

https://www.fichier-pdf.fr/2012/10/29/calcul-matriciel/

29/10/2012 www.fichier-pdf.fr