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OPTIMISATION DE PORTEFEUILLE SOUS CONTRAINTE DE VARIANCE DE LA TRACKING-ERROR P.

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL Travail d’Étude et de Recherche Modélisation des actifs financiers et impacts sur la théorie moderne du portefeuille BAKIR Mélissa, COSSÉ Julie Encadré par JEANTHEAU Thierry Mai 2020 1 Table des matières 1 Introduction 2 Le modèle de Markowitz 2.1 Mots clés .

Chapitre 1 ANALYSE MOYENNE-VARIANCE Ce chapitre est consacr´e `a la pr´esentation de l’analyse moyenne-variance des choix de portefeuille initi´ee par Harry Markowitz.

THEORIE MODERNE DU PORTEFEUILLE APPLIQUEE A LA BVC 19/01/2013 YUGUERTEN Théorie moderne du portefeuille:

Gestion de Portefeuille Chapitre 3 :

ASSURANCE DE PORTEFEUILLE Patrice PONCET et Roland PORTAIT -2- Plusieurs stratégies s'offrent à l'investisseur, institutionnel ou particulier, qui décide de consacrer ses fonds à la constitution d'un portefeuille d'actifs financiers.

© Patrice Poncet Choix de Portefeuille et Mesures de Performance par Patrice Poncet 1.

Il a publié de nombreux articles scientifiques ayant trait notamment à la gestion de portefeuille.

Chapitre 6 ´ ET GESTION STRUCTUREE ASSURANCE DE PORTEFEUILLE Introduite d’abord aux Etats-Unis d`es 1971 par deux compagnies d’assurance (Harley Mutual Insurance Company et Prudential Insurance Company), l’assurance de portefeuille ne connut v´eritablement son essor qu’` a partir des ann´ees 80 sous l’impulsion de Hayne Leland et de Mark Rubinstein qui la d´evelopp`erent du point de vue th´eorique en 1976 et la mirent plus tard en pratique dans le cadre de leur soci´et´e LOR (Leland, O’Brien et Rubinstein).

Chronique financière lacapitale.com Mon portefeuille est-il assez diversifié ?

REMERCIEMENTS Cet ouvrage est issu de notes de cours de gestion de portefeuille que nous avons dispens´es dans diff´erentes universit´es et tout particuli`erement dans les universit´es de Montpellier 1, d’Aix-Marseille 2 et de Cergy-Pontoise.

20 1.2.1– Présentations des variables explicatives ........................................21 1.2.2– Calcul des rentabilités de portefeuille .............................................23 1.2.3 – Le calcul de la VaR :

Un crieur annonce qu’un portefeuille a été perdu et qu’il y aura une récompense à celui qui le retrouvera et le rendra.

A ce titre, tous les efforts devaient être concentrés sur les personnes affectées à un portefeuille renforcé.

Méthodes d’optimisation principales et construction de portefeuille :

Techniques de vente  Développement commercial (Animation et développement du portefeuille) • • • •  Développement marketing • • • • • • CA du portefeuille client :

Un investisseur ayant un portefeuille modéré peut, en moyenne, doubler ce résultat en investissant ces mêmes 5 000 $ à la mi-année pendant 20 ans.

Les actions de sociétés de petite capitalisation pourront ainsi représenter jusqu’à 100% du portefeuille.

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« La Gestion de Portefeuille Clients » 1-Objectifs:

Gérer son Portefeuille Clients 1-Objectifs: