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Programme Séminaire 3 .pdf


Nom original: Programme_Séminaire_3.pdf
Titre: Microsoft Word - programme_19_juin_2007.doc
Auteur: Fabien Faivre

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Volatilité du provisionnement en IARD
Comment évaluer "Best Estimate", "Risk Margin" et risque de provisionnement
pour Solvabilité II ?
Hôtel Ambassador, 16 boulevard Haussmann, Paris 9e
Mardi 19 juin 2007
Programme
Heure

Présentation

09:30

Accueil

10:00

10:15

Introduction
Comment passer du provisionnement déterministe au provisionnement stochastique ?
Stéphane Chappellier

10:15

10:45

La place du provisionnement dans Solvabilité II
Comment les nouvelles mesures de provisionnement impacteront les comptes (best estimate et Risk
Margin), d’une part et le modèle interne de risques (risque de provisionnement), d’autre part ?
Stéphane Chappellier

10:45

11:15

Revue des méthodes utilisées pour obtenir un Best Estimate
Plusieurs méthodes doivent être adoptées pour obtenir le best estimate, lesquelles choisir ?
En quoi les données, la segmentation ou les regroupements jouent-ils un rôle ?
Jennifer Ah-Kin

11:15

11:30

Pause

11:30

12:15

Mesurer la volatilité des provisions par une approche stochastique
Examen des fondements théoriques de l’approche stochastique
Peter England (présentation en anglais)

12:15

14:00

Déjeuner

14:00

15:00

ResQ : outil EMB pour le provisionnement déterministe et stochastique
Illustration des fonctionnalités de notre outil sur des études de cas correspondant à des problèmes
concrets : traitement des valeurs manquantes, bootstrap en présence d’une liquidation favorable des
provisions, volatilité du facteur de queue…
Fabien Faivre et Peter England

15:00

15:30

Méthode stochastique de projection des sinistres individuels
Comment traiter les sinistres graves et leur réassurance ?
Karl Murphy (présentation en anglais)

15:30

15:45

Pause

15:45

16:15

Prise en compte du risque de provisionnement dans un modèle interne Solvabilité II
Quelle place pour le risque de provisionnement ? Comment l’intégrer ? Comment le mesurer ?
Fabien Faivre

16:15

16:30

Conclusion, questions et réponses
Stéphane Chappellier

16:30

Clôture


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